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% Settimanale opzioni % % {: | – } Trading settimanale Opzioni suggerimenti

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Se avete una visione a breve termine in una condivisione specifica o l’indice OMXS30 (sarà il prezzo delle azioni salire, verso il basso o rimanere invariati nel breve termine), si sarà in grado di investire in opzione settimanale in base alla vista. È possibile scegliere il miglior prezzo di esercizio corrispondente secondo la vostra previsione. Ciò fornisce uno strumento reattivo in cui il prezzo dell’opzione è inferiore grazie al valore temporale inferiore dell’opzione a causa del suo tempo più breve di scadenza.

le opzioni   settimanali Ora che avete visto quanto sia efficace alcuni di questi strategie di opzioni settimanale può essere… è il momento di intensificare il tuo trading al livello successivo…voglio mostrarti come ho usato le opzioni settimanali a mio vantaggio e come è possibile utilizzare due strategie di trading per migliorare il tuo trading.

Con le opzioni settimanali, gli investitori possono meglio esprimere il loro punto di vista su singole azioni o l’indice OMXS30 nel breve termine. Queste opzioni settimanali dispongono di un tempo più breve fino a scadenza e scadenza ogni settimana.

Se abbiamo torto, potremmo essere seduti su una opzione inutile. Nella maggior parte dei casi, si dovrebbe preparare per la peggiore delle ipotesi. Lo scenario peggiore, qui, significa che si dovrebbe guardare a quanto si è disposti a rischiare, se il contratto diventa inutile, e sulla base di questo, si dovrebbe acquistare la quantità di contratti che misura il vostro profilo di rischio per il commercio. < / p>

Ideale commerciale situazione. L’unico modo per fare soldi quando si acquista una chiamata quando l’attività sottostante di tale opzione va più in alto, la volatilità implicita sorge, o una combinazione dei due. Tuttavia, il guadagno realizzato il prezzo del titolo si muove superiore deve superare quello che ti verrà perdendo nel tempo di decadimento e, potenzialmente, un calo della volatilità implicita. le opzioni   settimanali

le opzioni   settimanali Non credere che una persona dovrebbe essere l’acquisto di una chiamata nuda opzione poiché è generalmente un commercio bassa probabilità. Se si dispone di una tendenza in direzione, vorrei considerare l’utilizzo di uno spread di debito o di un altro commercio strutturato.

dettagli strategia. Questo commercio sta per essere come l’acquisto di una chiamata, ma invece di cercare sottostante per andare più in alto, che desideri per l’attività sottostante a muoversi più basso, al fine di fare soldi. Fondamentalmente il calo dei prezzi ha bisogno di superare ciò che saremo perdendo dal tempo di decadimento e, potenzialmente, dal calo della volatilità implicita.

Utilizzando lo stesso principio di cui sopra, quando si acquista un put te, dovrebbe pensare alla peggiore delle ipotesi e basare la dimensione del commercio sul totale dei premi pagati e la quantità di rischio che si è disposti a prendere.

Ideale commerciale situazione. Il modo principale per fare soldi, se si acquista un put, è quando l’attività sottostante scende in basso, volatilità implicita sorge o una combinazione dei due. La configurazione ideale che stiamo cercando al momento dell’acquisto di un settimanale put è quando lo stock è sul punto di crollare inferiore. Essendo lungo una put è diverso da una chiamata perché, come il mercato si muove in basso, la volatilità implicita probabilmente aumenterà.

Non credo che una persona dovrebbe essere l’acquisto di una put nudo poiché è generalmente un commercio bassa probabilità. Se si dispone di una tendenza in direzione, vorrei considerare l’utilizzo di uno spread di debito o un certo tipo di altro commercio strutturato.

dettagli strategia. Quando vendiamo una chiamata, stiamo cercando di raccogliere il premio dello sciopero call venduta. Opzioni di vendita in grado di fornire una elevata probabilità di successo e creare rendimenti costanti per lunghi periodi. Tuttavia, quando si vende una chiamata si definisce il profitto massimo perché si raccolgono solo quello che hai venduto l’opzione per.

Ideale commerciale situazione. Quando la volatilità implicita è alta in un sottostante, che offre l’opportunità di vendere un’opzione. Quando noi vendiamo solo una chiamata, però, che è un po ‘al ribasso al commercio neutrale. Il risultato che si sta cercando è che il prezzo dell’attività sottostante non supererà il prezzo di esercizio a cui hai venduto, per scadenza. Raccogliamo l’intero premio, se che si verifica. Perché siamo teoricamente esposti a perdite indefiniti, ciò richiederà margine extra. Questo è l’ideale per gli stock di base a prezzi più bassi perché non masticare la vostra potenza complessiva di acquisto.

dettagli strategia. Quando vendiamo un put, stiamo cercando di mantenere il premio incassato dal contratto abbiamo venduto. Molti commercianti come questo commercio perché offre alcuni vantaggi. Quando vendiamo un put, stiamo cercando sottostante per rimanere sopra lo sciopero abbiamo venduto, alla scadenza. Fino a quando lo fa, noi raccogliamo l’intero premio.

Ideale commerciale situazione. Quando la volatilità implicita è alta nel sottostante, questa è la situazione ideale per vendere un’opzione. Quando abbiamo solo vendere una put, questo tipo commercio è un po ‘di rialzista a neutrale. Con la vendita di elevata volatilità implicita, stiamo anche scommettendo che la volatilità ritorna alla media. Quando volatilità implicita scende, il prezzo delle opzioni perde valore, tutto il resto è uguale. le opzioni   settimanali

Vendere una put è un modo creativo per ottenere lungo il brodo. Ad esempio, con la vendita di put, si sta raccogliendo un premio, se lo stock rimane al di sopra dello sciopero alla scadenza, hai fatto i soldi. Tuttavia, se il titolo scambia sotto il colpo e non si esce, ti verrà assegnato il titolo a livello inferiore. Per coloro che non mente possedere il titolo, questo approccio potrebbe essere migliore di acquisto di azioni a titolo definitivo.

dettagli strategia. Simile a l’acquisto di una call o put, questa strategia sta giocando per un movimento direzionale. Il principale vantaggio con l’utilizzo di uno spread è che siamo in grado di ridurre la nostra base di costo. Ciò contribuirà ad aumentare la nostra probabilità di successo, portando i nostri punti di pareggio più vicino. Quando si acquista un’opzione o diffusi per un gioco direzionale, i tempi gioca un ruolo fondamentale.

Ideale commerciale situazione. Ogni volta che sono pregiudizi su una direzione si dovrebbe usare uno spread per riduce il costo e pareggio punti. Quando la volatilità implicita è elevato, è fondamentale che si utilizza la diffusione nel caso in cui si torna a. Con la vendita di una opzione, contro la vostra lunga opzione, si riduce il ruolo della volatilità implicita. E ‘ideale per fare uno spread di debito vicino a dove i prezzi attuali sono a e provare per un commercio 1 rischio-rendimento. Questo significa che si rischia di $ 1 a fare $ 1 per creare una maggiore probabilità di successo se hai ragione sulla direzione. dettaglio

Strategia. Un venditore di una chiamata o mettere diffusione ha una probabilità migliore di essere un acquirente di uno. Essendo un venditore di uno spread, abbiamo definito rischio e rendimento. Con la vendita di uno spread, stiamo cercando di mantenere l’importo del premio dalla vendita.

Ideale commerciale situazione. La tesi del commercio è che con la vendita di una put spread, stiamo cercando il prezzo dell’attività sottostante a scadenza pari o superiore a quello dello sciopero, abbiamo venduto. A differenza di vendita di una put, definiamo il nostro rischio massimo e non sono esposti al rischio illimitato al rialzo o al ribasso.

Se vendiamo un call spread stiamo cercando il prezzo dell’attività sottostante a scadenza pari o inferiore al sciopero, abbiamo venduto. A differenza di vendita di una chiamata, definiamo il nostro rischio massimo e non sono esposti al rischio illimitato al rialzo o al ribasso.

Ecco un esempio. Priceline.com (PCLN) è attualmente scambiato a $ 1056.If pensiamo PCLN si chiuderà a $ 1090 o al di sotto, tre giorni da oggi, ci apparirebbe a vendere novembre 1090 $ / 1095 $ call spread per circa $ 0,35, se abbiamo usato il prezzi a metà dei due colpi di opzione.

Quindi, stiamo rischiando $ 65 a $ raccogliere.Mentre si potrebbe pensare che suona come un cattivo rischio / rendimento, basiamo questo commercio sulla probabilità. Quando si acquista una chiamata o mettere, abbiamo il tempo lavora contro di noi. In questo caso, il tempo è dalla nostra parte. le opzioni   settimanalile opzioni   settimanali

Se dovessimo fare questo mestiere con tre giorni di scadenza, avremmo bisogno prezzi per chiudere sopra $ 1090,35 alla scadenza di quel Venerdì, al fine di iniziare a perdere denaro. Calcoliamo questo prendendo il prezzo di esercizio che sono brevi e l’aggiunta del premio incassato per quel prezzo di esercizio ($ 1090 + $ 0,35 premio = $ 1090,35). Che colpiscono $ 1090 ha una probabilità del 90% di scadenza OTM nei prossimi tre giorni.

Mentre questo commercio ha un’alta probabilità di successo, la durata di queste operazioni sono molto brevi e sono ad alto rischio di gamma. Questi tipo di posizioni sono vulnerabili alla casualità. Ecco perché queste posizioni sarà necessario di gestione che è più attivo. E ‘anche importante per vendere spread su un sottostante spread quando la volatilità implicita è elevato e non solo vende in modo casuale perché ti piace l’importo del premio incassato.

dettagli strategia. Mi piace usare questa strategia come un gioco direzionale dopo un sottostante ha fatto una mossa estesa, di solito per un credito. Tuttavia, questo commercio è l’ideale quando la volatilità implicita è elevata. Il corpo della farfalla è breve due colpi e trarrebbe vantaggio da volatilità implicita decrescente e la permanenza di fondo vicino alle brevi scioperi. Siamo in grado di acquistare o vendere uno spread a farfalla; tuttavia, io li preferisco comprare per vicino a costo zero o un piccolo debito. Idealmente, stiamo cercando i prezzi di muoversi in una certa sciopero intorno scadenza. Possiamo farlo utilizzando chiamate o put; dipende solo dalla direzione pensiamo che il sottostante sta per muoversi.

Tip. Mi piace usare questa strategia di entrare in un annuncio degli utili. Se siamo in grado di raccogliere una carta di credito, allora possiamo ancora fare soldi se siamo sbagliato su direzione o se non si muove, per quanto ci aspettassimo. Il modo migliore per ottenere un credito, in genere, è spostando il più alto gamba del corpo di prendere il largo sciopero per creare una farfalla un’ala rotta. Una farfalla che non è equilibrata, significato, da un lato ha più il rischio che l’altro fa.

Ideale commerciale situazione. Quando usiamo questa strategia, stiamo cercando il prezzo dell’attività sottostante a muoversi in una certa direzione, e in scadenza a breve sciopero. La breve strike sarebbe il corpo della farfalla. Naturalmente, se le stock option hanno elevata volatilità implicita, tende ad aumentare il rischio / rendimento.

La prima ala è lo sciopero saremmo acquisto per giocare nella direzione in cui pensiamo che il prezzo del sottostante ci muoveremo. Se si ha familiarità con spread rapporto, sarebbe l’acquisto di un contratto di opzione e la vendita di due contratti di opzione superiore o inferiore dello sciopero, si è a lungo.

Per aprire questa strategia, stiamo comprando i $ 209.50 210.50 scioperi mentre la vendita due dei $ 210 scioperi. Questo potrebbe essere fonte di confusione, ma se si rompe i colpi verso il basso, si tratta di un call spread di credito con un call spread di credito.

dettagli strategia. Questa strategia è uno dei più popolari strategie di opzione neutri in tutto tra i commercianti al dettaglio. Il commerciante si aspetta il prezzo dell’attività sottostante per rimanere nel range e stabilirsi tra le brevi scioperi.

Ideale commerciale situazione. Ogni volta che vendere opzioni, alta volatilità implicita è critica. Quando abbiamo messo su un Condor ferro, stiamo cercando l’attività sottostante al commercio di un intervallo. In sostanza, stiamo cercando di sfruttare le opzioni ricche e profitto dalla volatilità implicita collasso o il sottostante compravendita di azioni in un intervallo o tagliare intorno.

dettagli strategia. Doppia spread di calendario sono stati il ​​mio preferito, quando le negoziazioni attorno a un evento stock guadagni. Il tipo di benefici di strategia da tempo di decadimento e il crollo della volatilità implicita. L’idea è che il breve opzioni perdere più del loro valore rispetto alle lunghe opzioni in scadenza successivamente fare.

Il motivo per cui questo tipo di commercio è utile perché quando un grande evento sta per verificarsi, ad esempio come quando una società è impostata per rilasciare i guadagni, la volatilità implicita sorge a causa dell’incertezza del risultato. In genere sul prezzo delle opzioni, andando in l’evento. Sulla base della volatilità, il prezzo dell’opzione è la più ricca nel contratto più vicino termine.

Dopo l’evento si verifica, l’incertezza scompare e le opzioni di volatilità scende naturalmente. Ecco perché, anche se lo stock sperimenta la volatilità, potrebbe non superare la diminuzione della volatilità opzione.

Questo commercio diventa redditizio con un movimento in entrambe le direzioni. In qualsiasi modo si muove, un lato inizierà a creare profitto e compensare il costo per l’altro lato del commercio, che di solito scadere senza valore. Basta che lo stock mossa (delta) non è superiore al crollo volatilità implicita.

Ideale commerciale situazione. Dobbiamo usare questo tipo di strategia, quando non siamo sicuri del movimento direzionale del sottostante e che ci sia una distorsione tra la volatilità a breve termine e la volatilità implicita del prossimo periodo.

Ancora una volta, stiamo solo cercando l’attività sottostante per passare allo sciopero che abbiamo venduto. Se la mossa è troppo al di là del prezzo di esercizio, si inizierà a perdere soldi. Pertanto, la selezione sciopero è molto critico. In generale, vogliamo scegliere il nostro sciopero sulla base del movimento implicita, insieme con l’utilizzo di livelli di supporto e resistenza. Quando abbiamo il commercio questo tipo di strategia, stiamo giocando per un evento specifico e intendiamo uscendo subito dopo quell’evento.

Tip. Per capire il prezzo in movimento (o spostamento implicita) basta prendere il prezzo della straddle at-the-money e dividere che per il prezzo corrente di magazzino. BAIDU Assunzione (Bidu) come il nostro esempio, i prezzi chiuso a 219,44 $ e la straddle $ 220 è stato valutato a $ 11,73, quindi

posso guardare a vendere l’opzione settimanale corrente e acquistare l’opzione più datato. Il commercio è vantaggioso se c’è un movimento in quella direzione e la differenza nelle allarga diffusione. Idealmente, vorrei breve possibilità di perdere più del suo valore rispetto al mio tempo opzione.

L’unico problema con questo commercio sarebbe se mi sbaglio sulla direzione e prezzi si muovono nella direzione opposta, in modo aggressivo. Poi, vorrei essere in un commercio di perdere. Il commercio potrebbe recuperare dal momento che sono ancora lungo l’ulteriore opzione di ‘datato, ma che non è la tesi dietro il commercio e sarei chiudendo fuori per una perdita vs.incrociando le dita e sperando in un ritorno.

Se avessi un bias direzionale sul prezzo dell’attività sottostante in un periodo di tempo, ho potuto comprare un’opzione più datata e utilizzare l’opzione settimanale di vendere lo stesso sciopero contro di essa. In questo modo, posso essere lungo o corto il sottostante con l’opzione più lunga data, ma continuare a vendere il settimanale e utilizzare i profitti raccolti per ridurre la mia base di costo.

In molti casi, questo crea uno zero commercio costo. L’unico problema sarebbe se abbiamo venduto le opzioni settimanali e prezzi erano in scadenza al di sopra dello sciopero venduto, allora avremmo bisogno di chiudere la diffusione a breve e lungo. Tuttavia, vorremmo cercare di ri-aprirlo che dopo giorno di negoziazione.

Se ho un bias direzionale di entrare in un evento, quindi vorrei normalmente giocare con uno spread di calendario. Ma se la mia tesi è che i prezzi continueranno a muoversi in questa direzione, io guardo a vendere l’opzione settimanale e molto tempo l’ulteriore opzione datato. le opzioni   settimanali

L’unico problema con questo commercio sarebbe se mi sbaglio la direzione ed il prezzo si muove nella direzione opposta, in modo aggressivo. Se ciò accade, o se i prezzi si muovono nella mia direzione più lontano di quanto mi aspettassi, quindi vorrei essere in un commercio di perdere.

Diciamo, io ho un bias direzionale, per un periodo di tempo, quindi vorrei comprare un’opzione più datata e utilizzare l’opzione settimanale di vendere lo stesso sciopero contro di essa. In questo modo ho sarebbe lungo o corto il sottostante con l’opzione più lunga data, ma continuano a vendere le opzioni settimanali contro di esso per ridurre il costo.

La differenza tra questa strategia e il calendario è il costo di aprire il commercio. La diagonale potrebbe essere più conveniente in termini di costi a causa degli scioperi scelti. Per esempio, è possibile vendere le opzioni a breve termine e poi comprare un’opzione più lungo termine che è un attacco superiore a quello del contratto più vicino termine venduto. La differenza con il calendario e la diagonale è che la diagonale fa portare un po ‘più di rischio tra gli scioperi. Questo è il motivo per cui è più conveniente.

Google avrebbe dovuto rilasciare i guadagni dopo la chiusura. Dopo aver guardato il flusso di ordini, non ero in grado di vedere un bias chiaro. Sapevo che i prezzi sarebbero muovono perché (GOOG) è normalmente un grande motore. Dal momento che non ero in grado di rilevare una polarizzazione, sono andato con la doppia diffusione del calendario.

Ho preso il mio sciopero per il commercio con l’aggiunta del prezzo-in mossa per ogni lato e studiato il grafico giornaliero, che è evidenziato in giallo qui sotto. La mossa-ragionevoli in di $ 22 in entrambe le direzioni è dall’esempio precedente del doppio diffusione del calendario.

Da lì, ho guardato i prezzi per vedere quanto lontano fuori del campo che potevano muoversi. Ho ricordato quello che è successo a (GOOG) dell’ultima retribuzione e capito che aveva più a testa di ribasso. Guardando l’estremità superiore di prezzi, ho visto che c’era un vuoto da riempire e che il livello di $ 590 sarebbe probabilmente presenterà un livello di resistenza grande.

Ci si potrebbe chiedere perché i miei selezioni di sciopero erano così lontano. Il motivo è che mi aspettavo i prezzi delle azioni di muoversi. L’ulteriore vado out-of-the-money, il più economico il commercio è. Dal momento che ero alla ricerca di una mossa, il mio compito era quello di vedere quanto potrebbero muoversi e di scegliere i colpi giusti. Come ho già detto, ho usato quello che il mercato aveva valutato in e ho tracciato quello che la mossa sarebbe simile utilizzando i livelli di supporto e resistenza.

Il motivo per cui ha venduto le opzioni con un giorno di scadenza, contro il settimanale opzioni, era che ero solo in cerca di un commercio durante la notte, e hanno avuto la più alta quantità di volatilità implicita. Utilizzando l’opzione settimanale ridotto il mio costo, che era più attraente rispetto al mese. Le opzioni mensili, ho venduto, ha avuto un giorno per il commercio mentre le opzioni settimanali avevano otto giorni.

Questo commercio ha avuto successo perché abbiamo avuto una grande di movimento implicito previsto di 60 punti in più. Il lato put del commercio era senza valore e le chiamate di $ 590, che ho venduto, è scaduto il giorno dopo è andato in-the-money con meno valore estrinseco, rispetto ai $ 590 chiamate che è stato a lungo che erano in-the-money e aveva estrinseca valore.

Il mercato è stato lentamente macinazione più alto dopo aver visto solo una mossa aggressiva fuori i minimi recenti di circa otto punti. La mia tesi è che il rialzo è stato limitato nel corso dei prossimi sette giorni e c’era più di una possibilità per un pull back. Probabilmente, ci sarebbero acquirenti del dip.

Questo è il motivo per cui sono andato con il corto $ 110 / $ 108 put diffusione e di breve $ 115 / $ 117 call spread, noto anche come un condor di ferro. Mi stavo mettendo a rischio di perdere $ 50 a fare, 50 centesimi, ma era più di un mestiere probabilità, che avremmo continuato ad operare in un intervallo. Come si può vedere, questo è esattamente quello che è successo.

Le azioni di (AAPL) era stata di negoziazione verso l’alto e c’era un sacco di hype attorno al magazzino. Guardando il grafico, ho visto un leggero triangolo rialzista formato. Tuttavia, guardando livelli di resistenza attuali, ho pensato che ci sarebbe qualche vendita a quel livello a causa dell’incertezza del mercato generale. A quel tempo, un sacco di attenzione è stata incentrata sulla fuoriuscita di petrolio BP.

Guardando il flusso di ordini opzione, ho sentito che c’era abbastanza di un bias rialzista pendente in guadagni per garantire un commercio rialzista. Sono andato con lo sciopero $ 270 e seguito ciò che il mercato è stato valutando in per una mossa attesa. Azioni spostato più in alto e ha finito per chiudere su $ 3 sul giorno.

Trading settimanale Opzioni Consigli

settimanali opzioni (put e call) sono disponibili in una serie di azioni svedesi più scambiati come così come l’indice OMXS30. Il giorno di scadenza delle opzioni settimanali sarà il primo, secondo, quarto e quinto Venerdì di ogni mese, con una durata fino a quattro settimane.

Quello che segue è una breve descrizione delle opzioni settimanali su azioni svedesi. Per una descrizione dettagliata del contratto, si prega di consultare il Regolamento del Nasdaq Derivatives Markets

descrizione del nome dello strumento per le opzioni settimanali

Se si mantiene l’opzione settimanale OMXS30 fino alla scadenza, il payoff sarà il numero di contratti è stato acquistato volte il moltiplicatore (volte la differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione e il settimanale valore dell’indice di scadenza OMXS30. le opzioni   settimanali

opzioni settimanali OMXS30 sono regolati contro il valore della scadenza settimanale OMXS30 indice (1h VWAP tra le 15.00 e le 16.00 CET) del giorno di scadenza.

Written by admin

October 25th, 2016 at 12:22 am

% Settimanale opzioni % % {: | – } Rischio di opzioni settimanali

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Inoltre, capire che i premi sono più bassi per le opzioni settimanali di opzioni mensili dal momento che sono in scadenza più veloce e quindi stanno valutando in un minor rischio di volatilità per le opzioni settimanali vs opzioni mensili.

le opzioni   settimanali Credito diffonde anche coinvolgere un più avanzato strategia chiamata Condor di ferro che unisce una put di credito diffusione e un call spread di credito.

È possibile vedere alcuni video meno recenti su Youtube

** che ho fatto sulle opzioni settimanali per saperne di più (scusate l’audio qualità non era fantastico). Ho legato anche ad altri posti in questo articolo che ho scritto su specifiche strategie di opzioni settimanali.

Dovete capire che dal momento che i settimanali hanno un breve periodo di tempo fino alla scadenza è davvero possibile trovare solo premio decente vendita più vicino alle opzioni di denaro, quindi bisogna valutare le strategie un po ‘diverso di quanto si farebbe con le opzioni mensili.

le opzioni   settimanali ad esempio, per i commercianti di reddito opzione (cioè si vende opzioni per il credito premium) si dovrebbe essere più consapevoli di dove uno stock è su un grafico quando il commercio opzioni settimanali contro le opzioni mensili. La maggior parte delle persone che commerciano opzioni mensili basano la loro vendita opzione sulla base di probabilità, perché le opzioni sono più out of the money. Con le opzioni settimanali non si ha più tempo fino alla scadenza e sono più a rischio la vendita più vicino alle opzioni di denaro in modo da capire il supporto e la resistenza per aumentare le vostre probabilità di successo.

Con l’opzione mensile c’è più premio di tempo in più lontano degli scioperi di denaro che vi consente una maggiore cuscino (più ampia tenda profitto) durante l’esecuzione di qualcosa come un condor ferro o di doppia diffusione diagonale.

in generale, i settimanali hanno il più grande decadimento tempo durante il fine settimana prima la loro settimana di scadenza e la notte Giovedi prima della scadenza quindi questi sono buon momento per posizionare il vostro commercio in previsione di tale degrado.

Durante il giorno di scadenza ci sono articoli che hanno identificato il più alto decadimento volta che si verifica dopo il primo 90 minuti di trading e poi c’è un momento di calma e poi decadimento riprende rapidamente nelle ultime ore della coppia.

Risorse aggiuntive

Per leggere di scadenza giorno di negoziazione e le strategie di scadenza avanzate come Pinning “allora ci è un buon articolo libero a SFO (azioni, FuturesOptions) rivista con Jeff Augen (insieme a un webinar circa l’articolo).

l’opzione breve è più vicina al denaro (attuale prezzo delle azioni) rispetto al lungo opzione in modo da raccogliere più premio sull’opzione breve rispetto che si paga per l’opzione lunga. Questa differenza genera un credito nel tuo account. le opzioni   settimanali

Le cose fondamentali per capire con le opzioni settimanali è che con il tempo più breve di scadenza quindi il più lontano delle opzioni di denaro hanno meno probabilità di muoversi in per il denaro e pertanto, i prezzi di mercato che il fattore con premi più bassi per più lontano delle opzioni di denaro contro le opzioni mensili.

Calendario spread (noto anche come spread orizzontale) è quando si acquista una chiamata (o mettere), che scade nel un mese e più lontano fuori vendere una chiamata settimanale a breve termine (o mettere) allo stesso sciopero come più lontano lungo chiamata (put).

Per esempio, se se vi piace un magazzino che pensi possano sposta nel tempo si poteva comprare lontano chiamata che scade in 6 mesi e vendere nei pressi di chiamata settimanale termine contro quella lunga chiamata ogni settimana per raccogliere i premium.

Se il titolo si muove allora si può regolare la diffusione del calendario ogni settimana con la creazione di uno spread diagonale “. Uno spread diagonale è quando il prezzo di esercizio chiamata breve è diverso da quello del prezzo di esercizio a lungo chiamata.

opzioni settimanali consentono il decadimento tempo veloce che si vuole con la scrittura chiamata coperto e si permette la flessibilità di vendere nuove chiamate ogni settimana e anche per regolare prezzi di esercizio sulle chiamate ogni settimana se il titolo si muove.

per maggiori dettagli sulle chiamate coperto settimanali, vedere questo post.

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Il bello vantaggio dei settimanali è che si può giocare la scadenza ogni settimana e se una determinata settimana è troppo volatile o non corrisponde la vostra strategia, allora si può semplicemente saltare una settimana contro le opzioni mensili in cui si deve aspettare ogni mese per la scadenza settimana per raccogliere il un rapido tempo di decadimento.

Pensieri aggiuntive sulle opzioni settimanali

Written by admin

October 22nd, 2016 at 8:06 pm